بررسی ریسک نقدینگی بانکهای خصوصی ایران

یکی از درسهای بحران مالی جهانی این است که خطر نقدینگی می تواند منجر به ورشکست شدن موسسات مالی شود. مدیریت نقدینگی یکی از بزرگترین چالشهایی است که سیستم بانـکداری بـا آن روبرو است. زمانیکه یک بانک مشاهده کند بانکهای دیگر با ریسک بیشتر، سودآوری بیشتری دارند، ممکن است این بانک نیز راهبردهای مشابهی را در پیش گیرد. این استراتژی کلی ریسک ممکن است از دیدگاه آن بانک مطلوب باشد، زیرا بانکها باید بدون افزایش احتمال ورشکستگی، سوددهی را افزایش دهند. این رفتار جمعی، ریسک بانکی را به یک ریسک کلان تبدیل میکند که در نهایت می تواند هزینه های بسیار بالایی را به اقتصاد وارد کند. در این تحقیق با توجه به برآورد اثرات مشترک آنگریست (۲۰۱۴) و مطالعات برگر و بومن(۲۰۰۹) و سیلوا (۲۰۱۶) به بررسی ریسک نقدینگی ۱۳ بانک خصوصی ایران  براساس داده های فصلی سال های ۱۳۸۵ لغایت ۱۳۹۵ با دو روش حداکثر درستنمایی با اطلاعات کامل و سه مرحلهای حداقل مربعات پرداخته شده است و مشخص میشود که بانکهای خصوصی گزینههای نقدینگی خود را به صورت جداگانه بهینهسازی نمی کنند و ممکن است به انتخاب بانکهای دیگر نیز توجه کنند. در حقیقت هنگامیکه بانکها بر این باور باشند که امکان دارد در شرایط مالی سختی قرار گیرند، تمایل به کار گروهی داشته و به استراتژی مشابه پر ریسک سایر بانکها میپیوندند.  

کلیدواژه ها:

ریسک ، نقدینگی ، ریسک سیستماتیک ، بانکهای خصوصی ایران ، اثرات متقابل. طبقهبندی JEL: G۲۱ ، G۲۸ ، G۳۲