پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای و مقایسه آن با مدل گام تصادفی
- سال انتشار: 1397
- محل انتشار: فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، دوره: 13، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_JINET-13-4_006
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 315
نویسندگان
استادیار گروه اقتصاد بازرگانی، دانشگاه علامه طباطبایی
کارشناس ارشد آمار ریاضی، دانشگاه علامه طباطبایی
چکیده
باتوجهبه تغییرات فراوان نرخ ارز در ایران طی ۳۵ سال گذشته و علاوهبرآن، وابستگی درآمدهای ارزی کشور به صادرات نفت خام و وابستگی بودجههای سنواتی به نرخ ارز تعیین نرخ ارز و پیشبینی نوسانات آن ضمن کاهش ریسک نوسانات نرخ ارز به برنامهریزی بهتر در بودجههای سنواتی، واردات مواد اولیه موردنیاز کشور، و نیز صادرات غیرنفتی منجر میشود. بر این اساس، در مقاله حاضر به مدلسازی و پیشبینی نرخ رسمی ارز در ایران با استفاده از مدل خودرگرسیونی ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای میپردازیم و این الگو را با مدل گامبرداری تصادفی مقایسه میکنیم. ابتدا، با استفاده از نرمافزار R و بهکارگیری دادههای نرخ رسمی ارز از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۴ دو مدل یادشده برازش میشوند و مقایسه میگردند و در مرحله بعد با مدل مناسب نرخ رسمی ارز برای سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴ پیشبینی میشود. نتایج حاکی از آن است که مدل ARIMA همراه با عاملهای مداخلهای عملکرد بهتری در مقایسه با مدل گام تصادفی دارد.کلیدواژه ها
نرخ ارز رسمی, پیشبینی نرخ ارز, مدل گام تصادفی, مدل خودرگرسیونی ARIMA, عاملهای مداخلهای. طبقهبندی JEL:F۳۱, C۱۴, .C۱۵اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.