بررسی همبستگی شرطی میان بازارهای ارز،طلا، مسکن، سهام و نفت در اقتصاد ایران
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: فصلنامه راهبرد اقتصادی، دوره: 8، شماره: 29
- کد COI اختصاصی: JR_ECRA-8-29_002
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 292
نویسندگان
دانشجوی دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی، دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی دکترای اقتصاد، گرایش اقتصاد پولی، دانشگاه شهید بهشتی
دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد، گرایش توسعه و برنامه ریزی، دانشگاه تهران
چکیده
هدف مطالعه حاضر استفاده از روش همبستگی شرطی پویا (DCC-GARCH) برای بررسی ساختار همبستگی در داده‌های فصلی بازدهی‌های نرخ ارز، شاخص قیمت بازار سهام، قیمت طلا، قیمت نفت و قیمت مسکن (شاخص اجاره بها) طی دوره زمانی 1371 تا 1395 است. نتایج حاصل که با استفاده از نرم‌افزار OXMetrix به دست آمده‌اند، دلالت بر وجود همبستگی شرطی بالا میان بازدهی ارز و طلا دارد و کمترین همبستگی شرطی میان بازدهی مسکن و ارز مشاهده می‌شود. علاوه بر آن، با بررسی نمودار همبستگی شرطی میان بازدهی دارایی‌ها، تغییر در روند همبستگی شرطی ناشی از تحولات جهانی به چشم می‌خورد، که نشان از تأثیرپذیری اقتصاد ایران از تحولات جهان دارد.کلیدواژه ها
همبستگی شرطی, بازارهای دارایی, بازدهی داراییهااطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.