اعتبارسنجی شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران در بانکها با استفاده از مدل لوجیت و پروبیت در بازه زمانی 1390 تا 1394

این مطالعه باهدف اعتبارسنجی مشتریان بانکها و تدوین مدلی برای سنجش آن در میان مشتریان حقوقی کوچک و متوسط انجام شده است. در این تحقیق، متغیرهای مستقل و وابسته به روش داده های ترکیبی برای 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 محاسبه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است، بنابراین تعداد 435 شرکت در دوره زمانی تحقیق موردبررسی قرار گرفته اند. هدف اصلی تحقیق برای اعتبارسنجی مشتریان با استفاده از مدل لاجیت و پروبیت است. برای این کار از رگرسیون لوجیت و پروبیت با نرم افزار Eviews8 بهره گرفته شده است. در برآوردهای انجام شده ضرایب متغیرهای مستقل در رگرسیون لجستیک بالاتر بوده و همچنین در مقایسه نیکویی برازش دو مدل، نیکویی برازش مدل لوجیت بالاتر است، درنتیجه می توان بیان کرد که در اعتبارسنجی مشتریان، مدل لوجیت نسبت به مدل پروبیت مناسب تر می باشد و در اعتبارسنجی مشتریان از دقت بیشتری برخوردار است. همچنین از بین هفت نسبت مالی استفاده شده در تحقیق حاضر، نسبت جاری (CUR)، بازده فروش (NTS) و گردش دارایی (STA) در اعتبارسنجی مشتریان نقش بیشتری در ارزیابی ریسک نکول دارند.

کلیدواژه ها:

اعتبارسنجی مشتریان حقوقی ، ریسک نکول ، مدل لوجیت ، مدل پروبیت