تأثیر حجم معاملات، زمان تا سررسید، تعداد موقعیتهای تعهدی باز در بازده معاملات آتی سکۀ بهار آزادی
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: مدیریت دارایی و تامین مالی، دوره: 7، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_AMF-7-4_004
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 275
نویسندگان
دانشجوی دکترای مالی - مهندسی مالی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران۵
استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
دانشیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت مالی دانشکده مدیریت و علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران
چکیده
اهداف: راهاندازی بازار آتی در بورس کالای ایران، فرصت پوشش ریسک ناشی از نوسانهای قیمت و فضای جدیدی را برای سودآوری ایجاد کرد. روش: با توجه به اینکه تنها قرارداد آتی فعال در ایران، قراردادهای آتی سکۀ تمام بهارآزادی در بورس کالای ایران است، جامعۀ آماری پژوهش، قراردادهای آتی سکۀ تمام بهار آزادی طرح امام خمینی(ره) تحویل اردیبهشت، تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند در سال 1393 و تحویل تمامی ماههای سال 1392 است که دادههای آن شامل قیمت پایانی قراردادهای مذکور است و بهصورت روزانه جمعآوری شده است. متغیرهای پژوهش شامل بازده معاملات بهعنوان متغیر وابسته، حجم معاملات، تعداد موقعیت تعهدی باز و زمان تا سررسید بهعنوان متغیرهای مستقل است. این پژوهش از دیدگاه روش و ماهیت از نوع همبستگی است و برای آزمون فرضیههای پژوهش، از آزمون همبستگی و رگرسیون استفاده شده است. نتایج: نتایج پژوهش نشان میدهد متغیر زمان تا سررسید در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری داشته است. در بررسی دو مورد دیگر، حجم معاملات و تعداد موقعیتهای تعهدی باز، در بازده معاملات آتی، تأثیر معناداری ندارد.کلیدواژه ها
بازده معاملات آتی, تعداد موقعیتهای تعهدی باز, حجم معاملات, زمان تا سررسید, قراردادهای آتیاطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.