بهینه سازی پرتفوی به کمک رهیافت Bayesian MGARCH مبتنی بر تبدیل موجک

  • سال انتشار: 1399
  • محل انتشار: دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی، دوره: 27، شماره: 19
  • کد COI اختصاصی: JR_DANESH-27-19_006
  • زبان مقاله: فارسی
  • تعداد مشاهده: 447
دانلود فایل این مقاله

نویسندگان

سید علی حسینی ابراهیم آباد

دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

حسن حیدری

استاد گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

خلیل جهانگیری

استادیار گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

مهدی قایمی اصل

استادیار گروه اقتصاد و بانکداری اسلامی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

مفاهیم مقیاس-زمان، سری­های زمانی با دنباله­های پهن و چولگی و تفکیک دوره­های پژوهش بر اساس شوک­های اقتصادی در بهینه­یابی سبد دارایی از اهمیت ویژه­ایی برخوردار است. لزوم داشتن توزیع نرمال سری بازدهی­ها و عدم امکان فروش استقراضی از ایرادات بنیادی وارد به مدل مارکوویتز است. همچنین وجود خصلت­های چولگی و دم­های پهن در سری بازده دارایی­های مالی اهمیت معرفی چولگی در توزیع خطا مدل MGARGH را نشان می­دهد که نتیجه آن بهبود رهیافت مارکوویتز با استفاده از ماتریس کواریانس مستخرج از مدل­های MGARCH مبتنی بر توزیع چوله چندمتغیره نامتقارن است. ضمنا با استفاده از تحلیل موجک می­توان واریانس و کواریانس­های کاراتری در مقیاس­های زمانی متفاوت محاسبه نمود. از این­رو هدف پژوهش حاضر غلبه بر مشکلات مطروحه در مدل مارکوویتز از طریق کاربرد مدل Bayesian DCC-GARCH مبتنی بر تحلیل موجک و رهیافت هانگ و لیتزنبرگر می­باشد. داده­های مورد استفاده در این پژوهش شامل بازده قیمت سهام گروه­های منتخبی از بازار سرمایه ایران است که بیش­ترین تاثیر را از تحریم­های اقتصادی طی دوره 24/9/1387 الی 26/3/1398 متحمل شده­اند. دوره زمانی مذکور به دوران قبل از برجام، پسا برجام و خروج آمریکا از برجام تفکیک شده است. همچنین از ماتریس کواریانس حاصل از 2 روش متفاوت (غیرشرطی و شرطی مستخرج از مدل Bayesian DCC-GARCH) در مدل بهینه­یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در مقیاس­های زمانی 4 گانه استفاده شده است. نتایج حاکی از  وجود خصلت چندمقیاسه بودن تئوری بهینه­یابی سبد دارایی هانگ و لیتزنبرگر در بازار سرمایه ایران بود. به­گونه­ایی که کارایی سبدهای دارایی در مقیاس­های میان ماهانه و بلندمدت بیش­تر از کارایی این سبدها در مقیاس­های کوتاه­مدت است. ضمن آن­که در تمامی زیربخش­ها سبدهای دارایی که با استفاده از توزیع بیزی حاصل شده­اند دارای کارایی بالاتری نسبت به سایر سبدهایی هستند که از سایر توزیع­های آماری به­دست آمدند.

کلیدواژه ها

بهینه سازی پرتفوی, رویکرد بیزی, موجک, مقیاس زمان, مرزهای کارا

اطلاعات بیشتر در مورد COI

COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.

کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.