مقایسه گشتاوری مدلهای توزیع حدی و تفاوت نسبت شکست الگوهای متفاوت زمانی شاخص کل بورس تهران
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 255
فایل این مقاله در 26 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_FEJ-11-43_011
تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1399
چکیده مقاله:
چکیدهارزیابی ریسک حدی و استفاده از مدلهای کارآتر برآورد ریسک حدی در دنیای متغیر مالی امروز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در مقاله حاضر با استفاده از روش نوین شاخص گشتاوری ال–مومنت برای مقادیر حدی مثبت و منفی شاخص کل بورس تهران (رویکرد ماکزیمم بلوکها) و برآورد ریسک حدی شرطی در الگوهای متفاوت زمانی، نسبت به انتخاب مدل آماری حدی مناسب و الگوی مطلوب زمانی برای برآورد شاخص ریسک حدی ثابت و متغیر در زمان اقدام گردید. نتایج بررسی گشتاوری مدلهای مهم توزیع حدی، پس از براورد پارامترهای مدلهای مقادیر حدی هم در سریهای حدی مثبت (حداکثر) و هم منفی (حداقل)، نشان داد که مدل مطلوب انطباقی با لگاریتم بازده حدی بورس تهران، غالباً مدل GEV و گاهاً مدل GL بوده و در بین الگوهای متفاوت زمانی نیز، الگوی روزانه و هفتگی در سطح اطمینان 90% دارای خطای برآوردی کمتری میباشند.واژههای کلیدی: مدل سازی گشتاوری، مدلهای ریسک حدی، نسبت خطا، ماکزیمم بلوکها.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
علی رضاییان
گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
حمیدرضا وکیلی فرد
گروه حسابداری، دانشکده مدیرت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
مریم خلیلی عراقی
گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.