بهینه‌یابی سبد اعتباری بانک ملی با رویکرد کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی

یکی از گام‌های ضروری و مهم نظام بانکی در راستای نیل به اهداف اقتصاد ملی، جهت‌دهی پرداخت تسهیلات و به تعبیر دیگر، مدیریت پرتفوی اعتباری به‎دلیل کاهش ریسک، کاهش قیمت تمام‎شده تسهیلات، عدم انجماد منابع و رعایت استانداردهای روز بین‌المللی است. بر این اساس، در این تحقیق، بهینه‌یابی سبد اعتباری بانک ملی، طی سال‎های 1393 تا 1396 با استفاده از روش حداقل‎کردن ریسک بازدهی مورد انتظار بررسی شده است. نتایج حاکی از آن است که طی دوره بررسی‌شده، بانک ملی به‌عنوان بنگاه اقتصادی ریسک‌پذیر عمل کرده و روند سهم بخش‌ها از تسهیلات، تقریباً در اکثر دوره‌ها بر تعادل بهینه ریسک و بازده منطبق بوده است؛ بدین معنا که بانک ملی برای به‎دست‎آوردن بازدهی بیشتر از بخش اقتصادی، در دوره‎هایی که ریسک این بخش بیشتر شده، تسهیلات بیشتری به آن اختصاص داده است. همچنین بانک ملی در راستای کاهش قیمت تمام‌شده تسهیلات اعطایی طی دوره بررسی‌شده، می‌بایست تسهیلات اعطایی خود را به‌نحوی پرداخت می‌کرد که 43 درصد به بخش صنعت، 31 درصد به بخش خدمات و 27 درصد به بخش ساختمان اختصاص یابد.

کلیدواژه ها:

بهینه‌یابی ، مدیریت پرتفوی اعتباری ، بانک ملی ، مدل GARCH