ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا

در این مقاله اندازه ریسک جدید "ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا" را ارائه داده و به بیان ویژگی های آن می پردازیم. ارزش در معرض ریسک شرطی یک اندازه ریسک اسکالر است که توسط متغیرهای تصادفی چندمتغیره مدل بندی می شود. این اندازهی ریسک را برای اندازه گیری ریسک چند بعدی در نظر میگیریم، که عناصر آن مؤلفه های ریسک را نشان می دهند. ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا اندازه ریسک چندک است که تاکید بر پیامدهای سناریوهای بدبینانه دارد. ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا کمی متفاوت تر از ارزش در معرض ریسک شرطی است، که این تفاوت که منجر به ارائه مدل بهینه سازی سبد ارزش در معرض ریسک شرطی مبتنی بر کاپولا شده است.

کلیدواژه ها:

اندازه ریسک چندمتغیره ، اندازه ریسک چندک ، کاپولا ، ارزش در معرض ریسک شرطی.