انتخاب سبد سرمایه گذاری با بهینه سازی چندهدفه
- سال انتشار: 1399
- محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
- کد COI اختصاصی: ICIORS13_016
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 686
نویسندگان
عضو هیات علمی، دانشگاه تهران
دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران
عضو هیات علمی، دانشگاه تهران
چکیده
انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری یکی از مسایل مهم در ریاضیات کاربردی، اقتصاد و مالی است. این زمینه به چگونگی تخصيص بهینه سرمایه (انتخاب مناسب موقعیتهای سرمایه گذاری با در نظر گرفتن دو شاخص مخاطره (ریسک و بازده می پردازد. با توجه به اهمیت تابع مخاطره در مساله انتخاب بهینه سبد سرمایه گذاری، در این مقاله ضمن مطالعه و مقایسه دو تابع مهم مخاطره، به نقش آنها در سبد نهایی با رویکرد بهینه سازی چندهدفه می پردازیم و نتایج بدست آمده از پیاده سازی بر روی داده های بازار بورس تهران را مورد تحلیل قرار میدهیم.کلیدواژه ها
سبد سرمایه گذاری؛ بهینه سازی چند هدفه؛ مرز کاراء مخاطره.مقالات مرتبط جدید
- افزایش قابلیت اطمینان تجهیز پمپ گهو واحد انحلال کارخانه آلومینای ایران-جاجرم با استفاده از تکنیک های FMEA و RCA
- TPM با پشتیبانی ۵S برای بهبود در دسترس بودن خط تولید در صنایع لبنی (مطالعه موردی: یکی از کارخانجات لبنی)
- بکارگیری نوآوری بهره ور در مدیریت دارایی های فیزیکی دفاعی
- مدیریت دارایی زیرساختهای قدیمی شرکت توزیع برق-تحلیل موردی
- تکنیک های آنالیز ارتعاشات و آنالیز روغن در عیب یابی کمپرسور
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.