مدیریت ریسک پروژه ها مبتنی بر مفاهیم تئوری مطلوبیت

اگرچه تئوری مطلوبیت در ریاضیات و کاربرد آن جهت تعدیل ارزش گذاری تصمیم گیران با ترجیحات ریسک گوناگون برایدهه ها استفاده شده است، اما این مفاهیم برای استفاده ی تصمیم گیرندگان سطوح بالا در صنایع نفت و گاز نسبتاً کمبه کاررفته اند. توابع مطلوبیت در حال حاضر به طور گسترده با نگاهی بر ترجیحات ریسک افراد تصمیم گیر برای پوشش ریسکصنعت نفت و گاز و تجارت کالاهای مالی و فیزیکی استفاده می شوند. این مقاله، موردی از استفاده ی توابع مطلوبیت در بخش-های گاز و نفت برای تصمیم گیران ارائه می کند که مفاهیم نظری و ارزش گذاری را برجسته می نماید. می دانیم توابع مطلوبیتنمایی تا حد خوبی ریسک پذیری و ریسک گریزی تصمیم گیران را در طیف گسترده ای از شرایط و انواع دارایی توصیف می-کنند. معادلات ساده ای برای محاسبه مطلوبیت و یا مطلوبیت مورد انتظار (به عنوان مثال : در نظر گرفتن طیف وسیعی ازاحتمالات نتایج به دست آمده) ارائه شده است. سپس با معادل خطی آن برای یک سرمایه گذار بی تفاوت نسبت به ریسک کهارزش داراییها را بر اساس جریان نقدی بدون ریسک (یعنی خالص ارزش فعلی، NPV) و یا جریان نقدی با ریسک تعدیل می کند (به عنوان مثال، ارزش پولی مورد انتظار، EMV) مقایسه شده است. توابع مطلوبیت درزمینه ی اکتشاف دارایی ها با عدمقطعیت بالا که تصمیم گیران با محدودیت های متفاوتی مانند حد ضرر و انتخاب طرح بهینه ی در بین چندین طرح مواجه اند، میتواند عملکرد بهتری نسبت به EMV و NPV داشته باشد.

کلیدواژه ها:

تابع مطلوبیت ، تئوری تصمیم گیری ، مدیریت ریسک پروژه