تعیین ادواررونق ورکوداقتصادایران بااستفاده ازمدل مارکوف سوئیچینگ

مدلهای مارکوف سوئیچینگ با توجه به اینکه کدام قسمت مدل اتورگرسیو وابسته به رژیم باشد و تحت تأثیر آن انتقال یابد به انواع مختلف طبقهبندی میشوند. آنچه در مطالعات اقتصادی بیشتر مورد توجه است شامل چهار حالت مدلهای مارکوف سوئچینگ میانگین، عرض از مبدأ، پارامترهای اتورگرسیو و ناهمسانی واریانس می باشد. با توجه به این واقعیت که بر اساس نظریه های اقتصادی و مشاهدات تجربی برخی از متغیرهای اقتصادی دارای رفتار غیرخطی هستند، پژوهش حاضر با استفاده از مدلهای یاد شده سعی بر این دارد که اینگونه متغیرها را بهصورت غیرخطی مدلسازی کند. با توجه به نتایج بهدستآمده ادوارتجاری در ایران پر نوسان بوده و میانگین دوره های باقی ماندن در رونق و رکود بسیار کوتاه است. مهمترین تأثیر منفی نا اطمینانی اقتصاد کلان، بر سرمایه گذاری خصوصی است بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی از جانب دولت و بانک مرکزی درزمینه کاهش نوسانات اقتصادی و درنتیجه کاهش نا اطمینانی در اقتصاد کلان میتواند اثرات نامساعد بر سرمایه گذاری خصوصی را که خود متغیری پر نوسان است بزداید.

کلیدواژه ها:

اقتصاد کلان ، رکود اقتصادی ، رونق اقتصادی ، مدل مارکوف سوئیچینگ ، مدل اتورگرسیو.