تعیین ادوار رونق و رکود اقتصاد ایران با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ

مدل های مارکوف سوئیچینگ با توجه به این که کدام قسمت مدل اتورگرسیو وابسته به رژیم باشد و تحت تأثیر آن انتقال یابد به انواع مختلف طبقه بندی می شوند. آنچه در مطالعات اقتصادی بیشتر مورد توجه است. شامل چهار حالت مدلهای مارکوف سوئیچینگ میانگین، عرض ازمبدأ پارامترهای اتورگرسیو و ناهمسانی واریانس می باشد. با توجه به این واقعیت که براساس نظریه های اقتصادی و مشاهدات تجربی برخی از متغیرهای اقتصادی دارای رفتار غیر خطی هستند، پژهش حاضربا استفاده از مدل های یاد شده سعی بر این دارد که این گونه متغیرها را به صورت غیر خطی مدل سازی کند. باتوجه به نتایج به دست آمده ادوار تجاری در ایران پر نوسان بوده ومیانگین دوره های باقی ماندن در رونق باقی ماندن در رونق و رکود بسیار کوتاه است. مهم ترین تأثیر منفی نااطمینانی اقتصاد کلان، بر سرمایه گذاری خصوصی است بنابراین، اتخاذ سیاست های مناسب اقتصادی از جانب دولت و بانک مرکزی در زمینه کاهش نوسانات اقتصادی و در نتیجه کاهش نااطمینانی در اقتصاد کلان می تواند اثرات نامساعد بر سرمایه گذاری خصوصی راکه خود متغیری پرنوسان است بزداید.

کلیدواژه ها:

اقتصاد ، کلان ، رکود اقتصادی ، رونق اقتصادی ، مدل مارکوف سوئیچینگ ، مدل اتورگرسیو