بررسی مدل های پرتفوی در ارزیابی ریسک اعتباری

ریسک اعتباری از مهم ترین انواع ریسک در بانک ها و موسسات مالی است. بنابراین یکی از موضوعات حائز اهمیت، بررسی و ارزیابی ریسک اعتباری یا احتمال قصور در بازپرداخت تسهیلات از سوی مشتریان می باشد. لذا اندازه گیری این ریسک با توجه به اهمیت آن از جایگاه ویژه ای برخوردار است. مدل های پرتفوی دسته ای از مدل های ریسک اعتباری هستند که در این پژوهش بررسی می شوند. چهار رویکرد اصلی مدل های پرتفوی در ریسک اعتباری عبارتند از رویکرد انتقال، رویکرد ساختاری، رویکرد اقتصاد کلان و رویکرد اکچوئری (آماری). در مورد هر یک از این روش ها، مدل تشریح شده، داده های ورودی مورد بررسی قرار گرفته و مزیت ها و معایب آن بررسی می شود

کلیدواژه ها:

ریسک اعتباری ، مدل های پرتفوی ، احتمال نکول.