پیش بینی تقاضای نفت سفید با استفاده از مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته فصلی: مطالعه موردی کشور ایران

این مقاله به پیش بینی میزان تقاضای نفت سفید در کشور ایران با استفاده از مدلی مناسب از بین مدل های موجود مدل خود رگرسیون، مدل میانگین متحرک، مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته و مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته فصلی می پردازد. به منظور پیش بینی با استفاده از تجزیه و تحلیل داده های تاریخی، مدل مناسب را که مدل خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته فصلی می باشد، برازش کرده و به پیش بینی میزان تقاضای نفت سفید خواهیم پرداخت و درنهایت به بررسی دقت پیش بینی پرداخته خواهد شد. به منظور بررسی دقت پیش بینی از معیارهای میانگین مربعات خطا (MSE)، جذر میانگین مربعات خطا (RMSE)، میانگین قدر مطلق خطا (MAD)، میانگین مطلق خطای نسبی (MAPE) استفاده می شود. مفهوم اصلی در این معیارها خطای پیش بینی است. خطای پیش بینی را می توان تفاوت مقدار واقعی تقاضا و مقدار پیش بینی آن در نظر گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از مدل خود رگرسیون میانگین متحرک فصلی نشان داد که معیارهای میانگین مربعات خطا، جذر میانگین مربعات خطا، میانگین قدر مطلق خطا و میانگین مطلق خطای نسبی دقت بالایی از میزان تقاضای نفت سفید ایران در سال 1398 در طول هر چهار فصل را پیش بینی کنند.

کلیدواژه ها:

پیش بینی ، خود رگرسیو ، خود رگرسیون میانگین متحرک انباشته ، خود رگرسیون میانگین متحرک فصلی