پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس به کمک عوامل خرد یا درون شرکتی با استفاده از روشهای آماری

موضوع تغییرات ناگهانی قیمت سهام طی سالهای اخیر توجه بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. از این رو پیشبینی آن برای سرمایه گذاران و سایر فعالان بازار سرمایه حائز اهمیت می باشد. هدف از این پژوهش به کارگیری تکنیک های آماری در پیش بینی افزایش یا کاهش قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .در این پژوهش با استفاده از روشهای بیز و رگرسیون لجستیک به پیشبینی سود یا زیان سهام پرداخته می شود . این دو رویکرد با استفاده از چهار متغیر مستقل اندازه شرکت (size)، نرخ رشد فروش، بازده دارایی((ROA و اهرم مالی (LEV )اجرا و اعتبار سنجی می شودبدین منظور داده های 29 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1391 تا 1397 مورد استفاده قرار گرفته است .نتایج حاصل شده حاکی از این است که الگوریتم رگرسیون لجستیک بهترین پیش بینی را به دست می دهد .

کلیدواژه ها:

پیشبینی قیمت سهام ، رگرسیون لجستیک ، استنباط بیز