ارائه یک مدل فازی محدودیت شانس در مسئله انتخاب سبد بهینه سهام با استفاده از سنجه ریسک افت سرمایه در معرض خطر مشروط (CDAR) برای بورس اوراق بهادار تهران
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC16_228
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 830
نویسندگان
استادیار دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی شیراز
استادیار دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شیراز
چکیده
سنجه افت سرمایه در معرض خطر مشروط یکی از محافظه کارترین سنجه های محاسبه ریسک است؛ که یک مدل برنامهریزی خطی را برای محاسبه ریسک سبد سهام ارائه می دهد. این مدل به صورت محتاطانه از هرگونه کاهش قیمت و افت سرمایه های زیاد جلوگیری میکند. در این مقاله یک مدل ریاضی دو هدفه برای مساله انتخاب سبد سهام ارائه میشود. تابع هدف اول، بیشینه سازی بازده سبد سهام و تابع هدف دوم کمینه سازی میزان ریسک سبد سهام با استفاده از سنجه ریسک افت سرمایه در معرض خطر مشروط است. همچنین با توجه به عدم قطعیت پارامتر حداقل بازده موردانتظار سرمایه گذار، از مدل فازی محدودیت شانس استفاده میشود. رویکرد ارائه شده در مقاله قادر است مدل را بهازای سطوح متفاوت حداقل بازده مورد انتظار در مدت زمانی کوتاه حل نماید. لحاظ عدم قطعیت به صورت فازی، جمعآوری داده های بازده بصورت ماهانه در بازه زمانی 10 سال اخیر و برای سهام 100 شرکت منتخب حاضر در بورس اوراق بهادار تهران از جمله نوآوری های این مقاله است که در مطالعات پیشین مشاهده نشدهاست. پس از حل، نتایج حاصل از دو مدل قطعی و محدودیت شانس باهم مقایسه میگردند. نتایج حاکی از عملکرد خوب دو صنعت لاستیک و پلاستیک و فلزات اساسی بهخصوص دو سهام پکویر و فزرین است.کلیدواژه ها
بهینه سازی سبدسهام، افت سرمایه در معرض خطر مشروط، برنامه ریزی خطی،مدل فازی محدودیت شانس، بورس اوراق بهادار تهرانمقالات مرتبط جدید
- نهان کاوی صوتی براساس مدل psychoacoustic معکوس شنیداری انسان
- اهمیت و جایگاه هوش مصنوعی و لجستیک بحران در حملات بیوتروریستی
- بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک
- بررسی چالش های امنیتی و راهکارهای آن در پایگاه داده های NoSQL و کلان داده ها
- طراحی مدل تخصیص هواپیماها به مسیر جهت حداکثر کردن سود مورد انتظار با در نظر گیری عدم قطعیت در تقاضا
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.