برهم کنش قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران؛ رهیافت مدل خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسانی تعمیم یافته نمایی
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC16_208
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 678
نویسندگان
دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
استادیار، دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی
دانشیار، دانشکده فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
چکیده
این پژوهش به بررسی رابطه بین قیمت نفت خام و نرخ ارز در ایران می پردازد. داده های روزانه قیمت نفت خام، نرخ دلار، نرخ یورو و نرخ پوند از تاریخ 1391/11/03 تا تاریخ 1396/12/28 جمع آوری شده است.دو مدل خودرگرسیون شرطی واریانس ناهمسان تعمیم یافته (GARCH) و خود رگرسیون شرطی واریانس ناهمسان تعمیم یافته نمایی((EGARCH برای بررسی اثر تکانه های قیمت نفت خام بر نرخ ارز به کار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که تکانه های مثبت و منفی بر نرخ دلار دارای اثر مشابهی نمی باشد و نا متقارن است. اثر شوک های مثبت و منفی وارد بر قیمت یورو نیز نا متقارن است. اما تکانه های وارد بر نرخ پوند در دوره مورد مطالعه آثار مشابهی دارند و متقارن می باشند.کلیدواژه ها
قیمت نفت خام، نرخ ارز، GARCH، EGARCHمقالات مرتبط جدید
- نهان کاوی صوتی براساس مدل psychoacoustic معکوس شنیداری انسان
- اهمیت و جایگاه هوش مصنوعی و لجستیک بحران در حملات بیوتروریستی
- بهینه سازی سبد سهام بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوریتم ژنتیک
- بررسی چالش های امنیتی و راهکارهای آن در پایگاه داده های NoSQL و کلان داده ها
- طراحی مدل تخصیص هواپیماها به مسیر جهت حداکثر کردن سود مورد انتظار با در نظر گیری عدم قطعیت در تقاضا
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.