ارائه روشی جدید برای مدیریت ریسک سبد سهام؛ رویکرد ترکیبی GARCH-Copula
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC16_140
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 1114
نویسندگان
کارشناسی ارشد سیستمهای مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی؛
کارشناسی ارشد سیستمهای مالی دانشگاه تهران؛
کارشناسی ارشد سیستمهای مالی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی؛
استادیار دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده
هدف مدیریت ریسک کنترل پیامدهای نامطلوب ناشی از تحمل ریسک و همچنین اطمینان یافتن از دستیابی به فواید پذیرش ریسک است. یکی از مهمترین اجزای مدیریت ریسک، اندازه گیری ریسک است. از ابزارهای رایج اندازه گیری ریسک، ارزش در معرض ریسک میباشد. این پژوهش ارزش در معرض خطر سبد سرمایه گذاری متشکل از سه شاخص صنعت در بازار بورس اوراق بهادار را پیش بینی میکند. برای اندازه گیری ارزش در معرض ریسک سبد، باید همبستگی بین اجزای سبد درنظر گرفته شود. ما برای داده ها، توابع حاشیه ای از مدلهای مختلف واریانس ناهمسانی شرطی تعمیم یافته (GARCH) را برازش میکنیم. سپس بر روی باقیمانده های استاندارد آنها، ماتریس همبستگی کاپیولا را تخمین میزنیم و در پایان ارزش در معرض ریسک را برآورد میکنیم. نتایج حاکی از بهتر بودن مدلهای ترکیبی نسبت به روشهای سنتی میباشد. از این رو مدیران سبد سرمایه گذاری و ریسک میتوانند از این روش در برآورد ارزش در معرض ریسک استفاده کنند.کلیدواژه ها
ارزش در معرض ریسک، کاپیولا، GARCHمقالات مرتبط جدید
- ارزیابی و رتبه بندی تامین کنندگان در زنجیره تامین پایدار با استفاده از روش تاپسیس فازی مطالعه موردی صنعت فولاد استان خراسان شمالی
- Vehicle Routing Problem with Delivery Options and Roaming Delivery Locations
- How Delight Our Customers? Application of Kano Model in Electricity Power Distribution Companies
- Risk Management Framework for Super Adobe Hotel Construction Projects: A Comprehensive Case Study Analysis
- طراحی شبکه زنجیره تامین پایدار فلزات و سنگهای زینتی (مطالعه موردی طلا و جواهر)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.