رتبه بندی اعتباری شرکت ها با استفاده از مدلهای قیمت گذاری اختیارمعامله
- سال انتشار: 1398
- محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
- کد COI اختصاصی: IIEC16_019
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 911
نویسندگان
کارشناس ارشد سیستمهای مالی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
کارشناس ارشد سیستمهای مالی ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
استادیار، دانشکده مهندسی صنایع ، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
چکیده
هدف از این پژوهش، فراهم کردن شیوه ای موث6ر برای رتبه بندی شرکتها از نظر ریسک اعتباری آنها است. در این مقاله، با استفاده از روشی جدید به برآورد نوسان پذیری شرکتها پرداخته میشود. از این رو با برآورد احتمال نکول و ریسک داراییهای شرکتها و با به کارگیری مدلهای مبتنی بر قیمت گذاری اختیار، شرکتها بر اساس احتمال نکول و ریسک رتبه بندی میشوند. نمونه مورد بررسی شامل 35 شرکت بورسی فعال در بورس اوراق بهادار تهران از هفت صنعت مختلف شامل کاشی و سرامیک، محصولات شیمیایی، دارو، خودرو، صنایع غذایی، سیمان و فولاد میباشد که تعداد 3 مورد از آنها ورشکسته هستند و طی یک دوره سه ساله ما بین سالهای 1393 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفتهاند. یافته های پژوهش نشان میدهد که مدل ارائهشده میتواند با دقت نسبتا مناسبی احتمال نکول شرکتها را پیشبینی کند و به رتبه بندی آنها بر اساس ریسک اعتباری بپردازد.کلیدواژه ها
رتبه بندی اعتباری، قیمت گذاری اختیار معامله، احتمال نکولمقالات مرتبط جدید
- بررسی محاسن بهره گیری از فناوری هوش مصنوعی در تحلیل و طراحی مدارهای الکترونیکی
- تاثیر گازرسانی به مراکز کشاورزی استان خراسان جنوبی در افزایش راندمان تولید و ارتقای سود اقتصادی
- سیستمهای پیشنهاددهندهی مبتنی بر شخصیت کاربران
- طراحی و تنظیم ولتاژ خروجی مبدل دی سی به دی سی افزاینده با در نظر گرفتن تغییرات بار و منبع تغذیه با استفاده از شبکههای عصبی شعاعی بهینه شده
- مکان یابی ایستگاه اورژانس داخل شهری با استفاده از روش ویکور (مطالعه موردی: شهر اسفراین)
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.