تبیین یک مدل پیش بینی شده قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

باتوسعه مداوم اقتصاد جامعه افزایش سریعی درظهور بازارهای سرمایه درکشور صورت گرفته است امروزه سرمایه گذاری دربوس بخش مهمی از اقتصاد جامعه را تشکیل میدهد به همین دلیل پیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند دراین مقاله سعی محقق برآن است که به پیش بینی قیمت ماهانه سهام دربورس اوراق بهادار با استفاده از مدل پرسپترون چندلایه از ای شبکهه عصبی مصنوعی بپردازد و همچنین هدف اصلی این پژوهش برسری پیش بینی قیمت سهام با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی درشرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران و مقایسه نتایج ان با سایر مدلهای اقتصادسنجی متداول است دراین ارتباط دو فرضیه مطرح می شود پیش بینی قیمت سهام شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران از طریق شبکه عصبی مصنوعی امکان پذیر است پیش بینی قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران براساس شبکه های عصبی دقیقتر از پیش بینی قیمت سهام شرکت های مزبور براساس مدل های سنتی مدل بنیادی و خودرگرسیونی است این تحقیق با استفاده ازداده های تابلویی برای دوره زمانی 1388-84 صورت گرفت

کلیدواژه ها:

قیمت سهام ، شبکه عصبی مصنوعی ، حداقل مربعات خطا ، بورس اوراق بهادار تهران