اعتبار سنجی تخصیص تسهیلات در نظام بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در قالب شبکه عصبی

این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر ریسک اعتباری و ارائه مدلی جهت پیش بینی ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها در قالب شبکه عصبی انجام گرفته است. بدین منظور بررسی های لازم بر روی اطلاعات مالی و غیر مالی با استفاده از یک نمونه 146 تایی تصادفی ساده از مشتریان حقوقی متقاضی تسهیلات، صورت گرفت. در این پژوهش 27 متغیر توضیح دهنده شامل متغیرهای مالی و غیر مالی مورد بررسی قرار گرفت که از بین متغیرهای موجود نهایتاً با استفاه از تکنیک تجزیه و تحلیل عاملی و قضاوت خبرگان (روش دلفی)، متغیر تأثیرگذار بر ریسک اعتباری انتخاب گردید. همچینی متغیرهای انتخابی به عنوان بردار ورودی شبکه عصبی پرسپترون 3 لایه وارد مدل شد و مورد پردازش واقع گردید. نتایج حاصل از مدل تحلیل پوششی داده ها و شبکه عصبی در برآورد ریسک اعتباری و رتبه بندی اعتباری در مقایسه با نتایج واقعی حاکی از آنست که مدل شبکه عصبی در پیش بینی ریشک اعتباری مشتریان حقوقی و رتبه بندی اعتباری از کارایی بیشتری برخوردار است.

کلیدواژه های اعتبار سنجی تخصیص تسهیلات در نظام بانکی با رویکرد تحلیل پوششی داده ها در قالب شبکه عصبی:

ریسک اعتباری ، مدیریت ریسک اعتباری ، کارایی ، رتبه بندی اعتباری ، تحلیل پوششی داده ها ، شبکه عصبی