برآورد ارزش در معرض خطر (VaR) سهام گروه شرکتهای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران
محل انتشار: ششمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران
سال انتشار: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 1,183
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IRFINANCE06_164
تاریخ نمایه سازی: 27 شهریور 1393
چکیده مقاله:
در این تحقیق با استفاده از الگوی خودهمبسته واریانس شرطی تعمیم یافته (GARCH) ریسک بازار شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار مورد محاسبه قرارگرفت. الگو مورد استفاده در این تحقیق با فرض توزیع نرمال و در سه سطح اطمینان (90 درصد، 95 درصد و 99 درصد) به تعیین ریسک 10 شرکت سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار پرداخت. تعداد 2175 داده برای هر شرکت مورد مطالعه قرار گرفت و میزان ارزش در معرض خطر هریک از این شرکتها مشخص گردید و شرکتها از پرخطرترین تا کم خطرترین شرکت سرمایه گذاری مرتب گردید. با توجه به نتایج تحقیق، شرکت سرمایه گذاری غدیر پرریسک ترین شرکت سرمایه گذاری و شرکت سرمایه گذاری صنعت بیمه کم ریسک ترین شرکت سرمایه گذاری شناخته شد.
کلیدواژه ها:
ارزش در معرض خطر ، الگوی خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته (GARCH) ، شرکتهای سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران
نویسندگان
حسین شریفی رنانی
عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
فرزانه خلیلی سامانی
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان).
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :