ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

ارزیابی عملکرد مدیریت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

محل انتشار: کنفرانس بین المللی اقتصاد، حسابداری، مدیریت و علوم اجتماعی
سال انتشار: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 723

فایل این مقاله در 8 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:
https://civilica.com/doc/367218

شناسه ملی سند علمی:

EAMS01_138

تاریخ نمایه سازی: 19 تیر 1394

چکیده مقاله:

در این مقاله به بررسی عملکرد صندوقهای سرمایهگذاری در بازار بورس تهران میپردازیم. نمونه مورد نظر شامل 64 تا از صندوقهای سرمایهگذاری فعال در بازار بورس در سالهای1390-91 می باشد. با ازمون فرض اماری تی استیودنت عملکرد اینصندوقها را با عملکرد بازار مقایسه میکنیم. شاخصهای مورد نظر برای ارزیابی شاخص شارپ و مودلیانی –مودلیانی می باشد. که در نهایت با ارایه ازمون فرض مورد نظر به این نتیجه میرسیم که عملکرد نزدیکی دارند

کلیدواژه ها:

نویسندگان

غلامعلی رامزی

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز

علی صادقی

دانشجوی دکترا، دانشگاه شهید چمران اهواز

سارا غلامی

کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران اهواز ؛

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • جعفری سرشت، د؛(1386)، شناخت صندوق مشترک سرمایه گذاری _ تهران، ...
  • صفری، م؛(1381)رزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس ...
  • سعیدی، ع؛ مقدسیان، ؛(1389) ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری ...
  • راعی، پویان فرا؛(389 1)مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته، تهران، انتشارات سمت ...
  • خدایی وله؛ فولادوند نیا، ا؛اصفهانی پور(1385) ارزیابی عملکرد مدیریت پرتفوی ...
  • رایلی، فرانک کی؛ براون، کیت سی(1388) " تجزیه و تحلیل ...
  • ا سلامی بیدگلی، غلامر ضا؛ سارنج، ‌علیر ضا.(1387)انتخاب پرتفوی با ...
  • Bertin, W. J. & Prather, L. (2009). Management structure and ...
  • Cai, K. (1993). Parameter estimations of normal fuzzy variables, Fuzzy ...
  • Carlsson, Christer, Fuller, Robert, Majlender, Peter. (2002) .A possibilistic approach ...
  • two selecting portfolios with highest utility score, Fuzzy sets and ...
  • Dishkant, H. (1981). About membership functions estimation, Fuzzy Sets and ...
  • Georgescu, I. & Kinnunen, J. (2011). Credibility measure in portfolio ...
  • Gupta, P., Mittal, G., K.Mehlawat, M. (2011). Multicriteria Credibilistic Portfolio ...
  • H. Konno and K-I. Suzuki. A mean- variance- skewness portfolio ...
  • H. M. Markowitz. The optimization of a quadratic function subject ...
    • نمایش کامل مراجع