بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه

فریدون رهنمای رودپشتی; محمود فیروزیان; لیلا محمدی

بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی حسابداری ، مدیریت مالی و سرمایه گذاری

سال انتشار: 1393

نوع سند: مقاله کنفرانسی

زبان: فارسی

مشاهده: 1,293

فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

دانلود فایل کامل مقاله

صدور گواهی نمایه سازی
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

https://civilica.com/doc/373052

شناسه ملی سند علمی:

CAFM03_059

تاریخ نمایه سازی: 28 شهریور 1394

چکیده مقاله بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه

در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که ارزیابی عملکرد بر مبنای دو نسبت شارپ و پتانسیل مطلوب که هرکدام به ترتیب نماینده نظریه نوین پرتفوی و نظریه فرامدرن پرتفوی می باشند، در ارزیابی عملکرد پرتفوی نتایج یکسانی را نشانمی دهند یا خیر؟ برای انتخاب پرتفوی بهینه از راهبرد ماتریس شبکه (سنتی و جدید) و برای ارزیابی عملکرد پرتفوهای حاصل ازماتریس شبکه از معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب استفاده شده است و سپس توان ارزیابی معیارهای شارپ و نسبت پتانسیلمطلوب در ارزیابی پرتفوهای حاصل از ماتریس شبکه مورد مقایسه قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه ها، با توجه کم بودنتعداد داده ها و تردید در ارتباط با نرمال بودن آنها از آزمون مان – ویتنی و برای آزمون فرضیه اصلی از ضریب همبستگی پیرسونو شاخص (r(2 استفاده شده است. در نهایت نتایج تحقیق بیانگر آن است که پرتفوی ارزیابی شده توسط معیار پتانسیل مطلوب نسبتبه معیار شارپ، همبستگی قوی تری را نسبت به شاخص بازار نشان می دهد و این همبستگی در سطح اطمینان 95% معنادار شده است.

کلیدواژه های بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه:

ریسک نامطلوب ، نسبت شارپ ، نسبت پتانسیل مطلوب ، ماتریس شبکه ، شاخص بازار

نویسندگان مقاله بررسی و مقایسه معیارهای شارپ و نسبت پتانسیل مطلوب در ارزیابی عملکرد پرتفوی حاصل از ماتریس شبکه

فریدون رهنمای رودپشتی

استاد و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

محمود فیروزیان

دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

لیلا محمدی

کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی- نویسنده اصلی و مسئول مکاتبه

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :

شر، یام و دیگران؛ مدیریت سرمایه گذاری، 130، ترجمه: سید ...

راعی، رضا؛ سعیدی، علی؛ مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک؛ ...

راعی، رضا؛ تلنگی، احمد؛ مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته؛ 7د، چاپ ...

رایلی، فرانک و براون کیت، تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری ...

روشنگر زاده، امین؛احمدی، محمد رمضان؛ بررسی عملکرد صندوق های سرمایه ...

نیکومرام، هاشم؛ رهنمای دپشتی، فریدون؛ هیبتی، فرشاد؛ فرهنگ اصطلاحات تخصصی ...

Note on the Relationship Between Some Risk-Adjusted 4Aه 16- Lien, ...

Adcock, Christopher J., Manuel, Nelson Areal., Rocha Armada., Maria Ceu ...

Brander Eriksen, Morten. (2010), :A case _ of exchane tradled ...

EDHEC Risk and Asset Management Research Centre, (2007), _ _ ...

Estrada, Javier. (2002), "Systematic risk in emerging markets: the D-CAPM, ...

Fama, Eugene., French. Kenneth. (1998), ،0Value versus Growth", The Journal ...

Fama, Eugene., French, Kenneth. (2007), "The Anatomy of Value and ...

Halit, Gonenc., Mehmet Baha Karan. (2003), "Do Value Stocks Earn ...

Landsman, Z., Neslehova. (2008), :Steins lemma for elliptical distributions", Journal ...

Martin Eling., Frank Schuhmacher, (2007), "Does the choice of performance ...

Nguyen Huyen., Thanh Thi, (2007), "On the Consistency of Performance ...

Plantinga, A., Van der Meer, R., and Forsey, H., (2003), ...

Reilly, Frank., Brown, keith C. (2009), "Investment Analyzing and Portfolio ...

Sortino, F., Plantiga, _ and Van der Meer, R. (1999), ...

Sortino, F., Price, Lee. (1994), ، _ erformance M easurement ...

Sortino, Frank A., "The U-P Strategy, A Paradigm Shift in ...

Sortino, F., Plantiga, A., and Van der Meer, R. (2001), ...

Swisher, Pete, Kasten, Gregory. (2005), "Post-Modern Portfolio Theory", Jourmal of ...

نمایش کامل مراجع